Neues Klimarisiko-Modell revolutioniert Bewertung von Finanzportfolios
Tilly Hörle
Neues Klimarisiko-Modell revolutioniert Bewertung von Finanzportfolios
Ein neues Verfahren zur Bewertung von Klimarisiken in Finanzportfolios wurde von Prof. Dr. Martin Simon und seinem Team vorgestellt. Der Ansatz, der als X-Degree-Kompatibilitätsmodell bezeichnet wird, hilft dabei, die "Klimatemperatur" von Investitionen mit den globalen Klimazielen in Einklang zu bringen. Das Modell wurde bereits in einem Pilotprojekt der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) erprobt.
Die Methodik entstand im Rahmen von Prof. Simons Innovationsprofessur, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird. Weitere Unterstützung kam aus dem hessischen LOEWE-Programm über das Projekt ReMeDI. Das Modell verbessert Klimarisikobewertungen, indem es Unsicherheiten in Emissionsdaten und Transformationsszenarien quantifiziert.
Prof. Simon, Mitbegründer des Sustainable Finance Research Lab (SuFiRe Lab) sowie des Kompetenzzentrums für Angewandte Künstliche Intelligenz (ZAKI) an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS), wird die Ergebnisse auf einer bevorstehenden Konferenz präsentieren. Die Veranstaltung, ausgerichtet von der Banque de France und der École Polytechnique, widmet sich den Themen Klimafinanzierung, Risiko- und Unsicherheitsmodellierung.
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Das X-Degree-Kompatibilitätsmodell misst, wie gut Finanzportfolios mit den Klimazielen übereinstimmen. Zwar nannte die EBA im Pilotprojekt keine konkreten Institute oder veröffentlichte Temperaturwerte für Kreditportfolios, doch der Test zeigte seine praktische Anwendbarkeit. Ziel der Forschung ist es, das Risikomanagement für Banken und Investoren zu verfeinern, die sich auf dem Weg in eine kohlenstoffarme Wirtschaft befinden.
Die Übernahme des Modells durch die EBA stellt einen wichtigen Schritt hin zu einer transparenteren Bewertung von Klimarisiken im Finanzsektor dar. Prof. Simons Vortrag bei der Banque de France wird dessen Potenzial für eine breitere Anwendung aufzeigen. Die Arbeit knüpft an laufende Bestrebungen an, Nachhaltigkeit stärker in finanzielle Entscheidungsprozesse zu integrieren.
